Nøgleord
Analyse, data, agil, outsourcingpartner, aktuar, forsikringsmatematik, solvens II, stokastiske hensættelser
Serviceområder:
Forca sikrer at kunder lever op til Solvens II-krav
Ny kompleks simulationsmodel til stokastisk modellering
Skærpet lovgivning stiller nye krav
Det er en omkostningstung opgave at få systemer og organisationen til at leve op til Solvens II-regelsættet. Derfor er Forcas kunder gået sammen om udviklingsomkostningerne til en Solvens II-løsning, der kan tilpasses den enkelte kundes behov.
Lovgivningen på Solvens II-området er nu blevet skærpet for at leve op til internationale standarder og pensionsselskaber er pålagt at regne deres hensættelser ved stokastisk modellering. Den nye skærpede lovgivning stiller krav til mange forskellige funktionelle elementer, der alle kræver ændringer i forhold til Forcas nuværende set up og udvikling af en helt ny stokastisk model.
”Vi får en simulationsmodel, der ikke kun lever op til de skærpede lovkrav og sikrer vores compliance, vi har yderligere en model, der kvalificerer vores risikostyring. Det er af meget stor betydning for os, fordi den dermed bidrager til at sikre medlemmerne de bedst mulige pensioner. Vi er længere fremme og tættere på målet end mange andre i branchen, og det skyldes især et godt samarbejde med Forca, og at vi i fællesskab har truffet nogle gode valg undervejs blandt andet med valget af internationale samarbejdspartnere og i tilgangen til at bygge modellen. Jeg og mine kolleger ser meget frem til at tage modellen i brug i 2022”
Udvikling af ny kompleks beregningsmodel
Den skærpede lovgivning betyder, at Forcas kunder ligesom resten af branchen fremover skal anvende nye værdiansættelsesmetoder og derfor skal vi udvikle en helt ny og meget kompleks model til stokastiske hensættelser.
Stokastisk betyder, at man i beregningen skal forholde sig til variabler, som påvirkes af forventninger og tilfældigheder over tid, og regne frem på alt, hvad man har antagelser på.
I 2020 kom vi i mål med at få indarbejdet væsentlige dele af den kompleksitet, der er i de danske pensionsordninger – som for eksempel kontribution og en ESG-løsning, der kan modellere fremtidige afkaststier, og som kan være relevant for andre danske pensionsselskaber, der ønsker en model tilpasset de komplekse danske behov.
Forcas egne aktuar- og fondskompetencer har arbejdet tæt sammen med kundernes aktuar- og risikostyringsfunktioner. Det gode samarbejde betyder, at vi nu i fællesskab har de kompetencer, der gør vores kunder i stand til at leve op til de nye skærpede krav i solvenslovgivningen.
Compliance og mere kvalificeret risikostyring i den nye model
Forca har færdiggjort referencemodellen, og vi kan nu regne stokastisk, idet vi har bundet ESG og hensættelsesberegning sammen under simple forretningsregler. De foreløbige sidste skridt skal tages i 2022, hvor vi lægger sidste hånd på de nødvendige kundespecifikke tilpasninger og bliver klar til at tage løsningen i brug.
I stedet for at udvikle og bygge to separate modeller har vores tilgang været at bygge dem sammen. Først garanterer vi, at vi har et fundament, der sikrer vores kunder compliance med den gældende solvens-lovgivning. Dernæst bygger vi ovenpå i relation til de enkelte selskabers specifikke behov til deres risikostyring. Forcas nye model for stokastiske hensættelser er dermed et fleksibelt fundament, der både giver kunderne nem adgang til services, der understøtter deres risikostyring - og samtidig sikrer dem compliance Solvens ll-beregninger.
Vi kalder det helhedsorienteret risikostyring, fordi den nye model giver os en mere grundig kobling mellem udviklingen i forpligtelser og udviklingen i aktiver. Det vil sige, at sammenhængen mellem aktiemarkedets udvikling og medlemsbestandens udvikling er modelleret og fortæller os, om sammenhængen er som ønsket. Det giver vores kunder en endnu bedre forudsætning for at kigge fremad og målrette både de kort- og langsigtede investeringer.